صفقات الخيارات الكبيرة

4 نصائح حول تتبع خيارات غير عادية النشاط.

كيف تقوم بذلك؟

هذا سؤال & # 8217؛ لقد سئل كثيرا فيما يتعلق بإيجاد خيارات جاهزة للتحرك وتكون على الجانب الأيمن من التجارة.

على مدى السنوات القليلة الماضية، لقد كانت سرية للغاية ولم يفصح عن تلك المعلومات إلى أي شخص!

بعد سنوات عديدة من التهرب من هذا السؤال، وأنا على استعداد للكشف عن الأدوات التي يمكنني استخدامها، وكيفية فهم نشاط الخيار غير عادية، والأهم من ذلك، وكيفية التجارة بها.

كما تعلمون، تجار الخيارات الجيدة يستخدمون النفوذ لتحقيق الأرباح مع الحد الأدنى من رأس المال. كونه مشتري الخيار هو احتمال انخفاض التجارة منذ ستين في المئة من الخيارات تنتهي بلا قيمة.

لتحقيق النجاح في تحقيق أرباح كبيرة في المكالمات أو يضع، وأعتقد أنك بحاجة إلى معرفة أين يذهب المال الكبير في سوق الخيارات. أن تكون قادرة على بقعة حيث المال تتدفق في سوق الخيارات سوف تعطيك عادة ميزة لإبقاء لكم قبل الحشد.

لقد لاحظت في كثير من الأحيان أن نشاط الخيارات غير عادية يشير إلى خطوة كبيرة محتملة.

سبب نشاط الخيارات غير العادية غالبا ما يشير إلى خطوة كبيرة محتملة لأن “insiders” سوف تعمل عادة على المعلومات التي يسمعونها أو لديهم رؤساء حتى على الأخبار التي من شأنها أن تسبب سعر السهم للتحرك.

سيتدافع هؤلاء المطلعون في سوق الخيارات لجعل رهانات كبيرة جدا للاستفادة من الرافعة المالية التي توفرها الخيارات.

أنا لا تزال الأفضل في الأعمال التجارية لتكون قادرة على بقعة وتتبع هذا النوع من النشاط وتقديم المعلومات إلى موكلي من خلال خدمة الاشتراك بلدي.

العديد من محاولة لتكرار أو حتى نسخ ما أقدم، ولكن بلدي البصيرة والخبرة تسود دائما.

مسار المال إلى وول ستريت & # 8217؛ ق أسرع الأرباح.

تعلم كيفية الحصول على الأسهم التي لديها سيزل في البريد الوارد الخاص بك وتداولها باستخدام خيارات & # 8230؛

النشاط في أروبا نيتوركس Inc. (أرون) اليوم هو مثال مثالي. في يوم الجمعة، لدي غرفة الدردشة الحية مفتوحة للأعضاء حتى نتمكن من تداول الخيارات الأسبوعية معا.

في تمام الساعة 10:58 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة، كنت أعمل من خلال فحوصات الصباح النموذجية لتتبع أنشطة الخيارات غير العادية، وتلتقط بعض المشترين الكبار من مكالمات 23 دولارا في آذار / مارس عند 0.40 دولار لكل عقد.

ستجد أدناه قائمة من الأوامر العشرة الأوائل لهذا اليوم ويمكنك أن ترى أنها جاءت في 10:39 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة كمشترين من كتل كبيرة من هذه العقود.

أعلى 10 أوامر في أروبا الشبكات.

هذا النوع من العمل يحصل دائما انتباهي لأن هؤلاء هم المشترين من عقود خيار الاتصال التي تنتهي في سبعة أيام، اثنان منها غير أيام التداول. والطريقة الوحيدة التي ستحققها خيارات المكالمة هذه هي ارتفاع الأسعار بحلول يوم الجمعة المقبل.

إذا نظرتم إلى الرسم البياني 1 دقيقة أدناه، ستلاحظ ارتفاع كبير في حجم في نفس الوقت بالضبط أن تلك الخيارات الدعوة تم شراؤها.

1 دقيقة الرسم البياني لشبكات أروبا.

مباشرة بعد أن ضرب النشاط، واصل سعر السهم للتحرك آخر $ 1.00 أعلى. هذه الخيارات المكالمة التي تم شراؤها قد وصلت إلى أعلى من 0.85 $ لكل عقد وانتهت اليوم عند 0.70 $ للعقد.

أنا نبهت الأعضاء في غرفة الدردشة الخاصة بي أن، Ђњ هذا يبدو وكأنه يمكن أن تجعل دفعة كما يتم محاولة المزايدة يصل حوالي 0.15 $ من قبل المشترين.

نشاط الخيار غير عادي هو فقط مؤشر. في رأيي، هو مؤشر الوقت الحقيقي الأكثر المتاحة لأنه يظهر لي حيث يذهب المال في سوق الخيارات.

أنا عادة التقاط على النشاط خيار غير عادي وتطبيق التحليل الفني لتصفية الأفكار والعثور على الصفقات التي لديها أفضل المخاطر للمكافأة.

خيارات غير عادية النشاط & # 8211؛ في ما يلي نصيحتي الأربعة:

1. المجلد & # 8211؛ قارن حجم المكالمة / الوضع مقابل متوسط ​​حجم التداول اليومي. خذ خطوة أبعد ومقارنة حجم في عقد معين مع مصلحة مفتوحة مسبقة.

أود أن أرى حجم لا يقل عن ثلاثة أضعاف متوسط ​​الحجم اليومي. إذا كان حجم أكبر من الفائدة المفتوحة، ثم كنت أعلم أن هناك بعض النشاط خيار غير عادي.

إذا كنت لا تتساءل إذا كان حجم جديد، ثم ننظر في اليوم التالي لرؤية التغيير في المصالح المفتوحة.

أود أن أرى حجم الخيار تحدث في كتل كبيرة من 100 عقود أو أكثر.

هذا الحجم يشير إلى أن حجم هو نتيجة لشراء المؤسسات بدلا من عملاء التجزئة في محاولة للعثور على الأسهم الساخنة المقبل. المؤسسات تميل إلى أن تكون المال الذكية وهذا هو الذي أريد أن اتبع.

2. العودة إلى الوراء †"عندما تلاحظ تغيير في النشاط، والنظر في الخيارات في الجبهة شهرين لمعرفة ما إذا كان أي شيء يمسك عينيك.

3. الأخبار †"نشاط الخيار غير عادية لا يحدث في فراغ.

هناك سبب لذلك، وغالبا ما تكون مرتبطة مع الأخبار الرئيسية من اليوم. سوف youlЂ ™ ليرة لبنانية تريد أن تبقي الحالية من الأخبار في هذه الصناعة، فضلا عن البيانات الصحفية حول المؤتمرات وغيرها من الأحداث الهامة.

بعد أن تحدد ما يبدو أن هناك نشاطا غير عادي للخيارات، يتعين عليك تحديد ما إذا كان النشاط سيفتح عمليات الشراء أو البيع. للقيام بذلك، والنظر في العطاء وأسأل عن العقود ومشاهدة لمعرفة أين آخر سعر التداول هو، لمعرفة ما إذا كان التجار العدوانية في بيع الخيار (ضرب العطاء) أو شراء الخيار (على استعداد لدفع العرض ).

4 - التداعيات †"ابحث عن الانتشار إلى أسعار الإضراب الأخرى. وعادة ما يتخذ صناع السوق الجانب الآخر من التجارة.

وبعبارة أخرى، فإنها تريد أن تبقى محايدة دلتا من خلال بيع المكالمات لتسهيل الصفقة، وبعد ذلك، وسوف تعوض فورا موقفهم باستخدام الأسهم الأساسية.

وهذا يعني أنهم يشترون الأسهم مقابل المكالمات التي يباعونها. ومع ذلك، إذا كانوا يعتقدون أن الشراء هو نتيجة للأموال الذكية، فإنها قد تحوط موقفهم باستخدام خيارات أخرى مما يؤدي إلى انتشار في شراء المكالمات في إضرابات مختلفة.

آمل أن تعلمت شيئا من هذه المعلومات، وأن تستفيد من النصائح التي شاركتها اليوم. وأنا أتحدى لك أن تبدأ تبحث أكثر في سلسلة الخيارات عند النظر في رموز شريط مختلفة.

إذا كنت مهتما بمعرفة المزيد عن نشاط الخيارات غير العادية، والأدوات التي استخدمها، أو الأهم من ذلك كيفية التداول بها.

أنا خلقت خطوة خطوة تقرير أن يعلمك بالضبط عمليتي التي يمكنك البدء باستخدام اليوم.

مسار المال إلى وول ستريت & # 8217؛ ق أسرع الأرباح.

تعلم كيفية الحصول على الأسهم التي لديها سيزل في البريد الوارد الخاص بك وتداولها باستخدام خيارات & # 8230؛

الجانب القبيح من النشاط غير عادي خيارات النشاط.

لقد قلت هذا من قبل، وسوف أقول ذلك مرة أخرى، وهناك حرفيا مئات الآلاف من أوامر الخيار التي يتم الإبلاغ عنها في كل يوم التداول. يتم إجراء معظم حجم خيار أجريت من قبل المؤسسات الكبيرة & # 8211؛ الذين لديهم القدرة على نقل الأسهم مع تدفق النظام.

ليس ذلك فحسب، إن تدفق الخيارات المؤسسية يحظى بتقدير كبير كما التجار المستنير، هناك قدر كبير من الاهتمام يزرع عندما يتم الرهان العدوانية، تليها تكهنات حول لماذا وضعوا الكثير من المال وراء فكرتهم.

الآن، إذا كنت تستطيع أن تتخيل الملايين من أوامر يجري تتبع كل يوم، يمكنك أن ترى كيف يمكن أن يكون هناك الكثير من الضوضاء في ما بين & # 8230؛ على الرغم من أنني أعتقد بعد شفافية الصفقات سوق الخيار يوفر إشارات ممتازة لإدخالات المحتملة.

ومع ذلك، مع أن قال، واتخاذ القرارات الاستثمارية ببساطة على أساس تدفق النظام كبيرة أو خيارات غير عادية حجم ليست كافية. كنت قد حصلت على وضع تدفق النظام في السياق & # 8230؛ اكتشاف النشاط خيارات غير عادية هو مجرد الخطوة الأولى.

ويمكن إجراء أمر خيار كبير لعدد من الأسباب المختلفة، وأحيانا يمكن أن تبدو حتى خادعة. في معظم الأحيان، يمكن استخدام الخيارات للتحوط على موقف قائم أو المضاربة. تقرير تداول الخيارات المالية الساخنة يحاول تشريح نشاط الخيار غير عادي من أجل توليد الأفكار التجارية وهياكل التداول.

طوال أيام الأسبوع، سوف نقوم بنشر بعض الأوامر المثيرة للاهتمام على صفحة تويتر الخاصة بنا. وليس المقصود من هذه الوظائف أن تكون نصيحة استثمارية أو توصيات & # 8230؛ مجرد ملاحظات أو أفكار حول كيفية هيكلة أفضل للتجارة للحصول على فرصة أكبر لتحقيق الربح.

هنا & # 8217؛ s مثال على النشاط نشرت لي تلك التي تتبع لي على تويتر. في 13 أغسطس، 2018، لقد نشرت سقسقة عندما لاحظت المشترين كبيرة جدا من المكالمات القادمة في ضربة 90 سبتمبر.

$ ميك سيبت $ 90 المكالمات رؤية بعض أزيز. أكتوبر 87.5 / 90 يوفر انتشار المكالمة المزيد من الوقت للتحرك العالي.

مع شراء المكالمات في حجم هائل، يبدو أنهم كانوا يصنعون رهان اتجاهي أن أسهم شركة ماراثون للبترول (ميك) قد تكون أعلى من 90 $ في نهاية مشاركة أتو في 19 سبتمبر.

ومع ذلك، لاحظت أن بعض المستثمرين الخيار تأخذ لهم على هذا النحو. حتى أنني كتبت مقالا عن هذا: لماذا تبقي فقدان المال بعد أفكار التجارة.

ما إذا كان itЂЂ ™ لي نشر أو أي شخص آخر كنت تحترم & # 8230؛ كنت Ђ ™ حصلت لنشمر الأكمام الخاصة بك والقيام ببعض المزيد من العمل قبل أن يرتكب الصعب كسب المال إلى التجارة.

أنا & # 8217؛ لقد كان على تويتر منذ عام 2008، على شيء لقد لاحظت هناك الكثير من الناس أن مجرد نشر الأشياء التي ليس لها الجلد في اللعبة. هذا هو السبب في أنني أركز على تمكين يو أن تعتمد على التحليل الخاص بك. أؤكد هذا أكثر في & # 8220؛ ما هو أفضل فكرة التجارة الخاصة بك الآن؟ & # 8221؛

في وضع الخيار بيع لتقرير الأرباح القصوى، وأؤكد أنه بمجرد العثور على خيارات التجارة غير عادية، كنت قد حصلت على شحذ مع المخبر الداخلي الخاص بك. والفكرة هي محاولة للوصول إلى الأحذية المال Ђ الذكية ومعرفة ما أنها imp يعني ضمنا من قبل الحرف.

ويبدأ بسلسلة من الأسئلة.

هل هذا استبدال الأسهم قبل الأرباح؟ هل هناك M & أمبير؛ الثرثرة المحيطة الأسهم؟ هل يمكن أن يكون هناك قانون حكومي (محلي أو أجنبي) أو حكم يخرج يمكن أن يؤثر على الأسهم؟ هل هناك إيقاع بأن المستثمر النشط قد يكون متورطا في الأسهم؟ هل لدى الأسهم مؤتمر للمستثمرين أو يوم المحلل القادمة؟ هل رأيت نشاط الخيارات غير عادية في القطاع كله أو مجرد هذا المخزون (دوران القطاع)؟ إذا كانت شركة أدوية، هل لديهم إعلان فدا معلق؟ في الآونة الأخيرة، هل كانت هناك أخبار سلبية أو إيجابية عن الأسهم من شركة أبحاث أو صندوق تحوط أو مؤسسة أخرى مؤثرة؟ ھل ھذا الأمر یتطلب تحوطا محتملا مقابل وضع السھم؟ هل يرتبط هذا المخزون ب S & أمب؛ P 500؟

الآن، يمكنني الاستمرار في الذهاب & # 8230؛ ولكن أعتقد أنك تحصل على الصورة. بعد محاولة معرفة السبب (في بعض الأحيان أنك لن تعرف ذلك، تلك هي عادة الصفقات غير الأخلاقية)، ثم سوف ننظر بعد ذلك في السيولة.

ما لم أتمكن من معرفة ما هو المحفز، وسوف ننظر إلى خيارات التجارة على الأسهم التي لديها تنافسية عرض التسعير / طلب. إذا لم تكن متأكدا من ذلك، تحقق من: ما هي أفضل الأسهم للتداول الخيارات الأسبوعية؟

بعد ذلك، سوف IlЂ ™ ل تحقق من منصة ثينكورسويم بلدي والنظر في مستويات تقلب الخيار، هي أقساط غنية نسبيا أو رخيصة؟

على سبيل المثال، إذا رأيت كتلة كبيرة من المكالمات المباعة بالقرب من سعر السهم بالقرب من 52 أسبوعا تقلبات متضمنة في الارتفاع عندما يكون حجم التداول أعلى من الفائدة المفتوحة & # 8230؛ لا أعتقد تلقائيا أن itłЂ ™ سا هبوطية التجارة & # 8230؛ ولكنه يمكن أن يكون مكالمة مغطاة أو نوع من اللعب التقلب.

هيريس آخر واحد، تاجر كبير يشتري المكالمات عندما يكون السهم هو بيع قبالة عندما تكون الفائدة المفتوحة أعلى من حجم & # 8230؛ في هذه الحالة، وأود أن ننظر إلى الوراء في تدفق النظام السابق لمعرفة ما إذا كانوا يغلقون مكالمة قصيرة موقف مقابل افتراض أنه ™ ™ مجرد اللعب الصاعد.

لا يزال لدي لمقارنة هذه الفرصة مع الآخرين في هذا اليوم. أنا غير متأكد من أنك، لكنني لا تملك كميات غير محدودة من رأس المال في حساب التداول الخاص بي. إذا خصصت نقودا في إحدى الصفقات التي تركت لي نقودا أقل للحصول على فرصة أخرى.

ليس ذلك فحسب، إذا كان ЂЂЂ a تجارة الاتجاه، Ђ ve ve ve ve ve ve ve ve ve ve ve ve ve ve ve ve ve ve ve ve ve ve ve ve ve ve ve ve ve ve ve ve ve ve ve ve ve ve ve ve ve ve ve ve ve ve ve ve ve ve ve ve ve ve ve ve ve ve ve ve ve ve ve ve ve ve ve ve ve ve ve ve ve ve ve ve ve ve ve ve ve ve ve ve ve ve ve ve ve ve ve ve ve ve ve ve ve ve ve I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I،، وهذا يعني التحقق من حيث يقف مؤشر S & أمب؛ P 500 و كبوي تقلب (فيكس).

على سبيل المثال، إذا كنت قد حصلت على تحيز طويل، كيف ستتحقق خياراتك إذا كانت هناك توترات جيوسياسية في الخارج و S & أمب؛ P 500 تبيع قبالة؟ أو إذا كان السوق مزقت أعلى، سوف تتبع خيارات التحيز طويلة؟

وعلاوة على ذلك، إذا قمت بإنشاء محايدة السوق، وضع قسط قصيرة، I†™ حصلت للتأكد من أن بلدي دلتا ™ متوازنة إلى حد ما لذلك أنا لا Ђ ™ ر يكون التعرض الكثير من الاتجاه.

وبالإضافة إلى ذلك، فإنه من المهم تحديد نوع الموقف الذي المال الذكية المنشأة. على سبيل المثال، هل يلعبون لحضور حدث على المدى القريب & # 8230؛ في هذه الحالة، نحن نرى الخيارات الأسبوعية تداولها بشكل كبير. وعلاوة على ذلك، إذا رأينا الخيارات طويلة الأجل المتداولة، قد أفترض أن التداول هو موقف أو استثمار.

ما هو شعورك حيال ربط رأس المال الخاص بك لفترة من الوقت؟ في 6/30، شهد الدولار العام (دغ) شراء مكثف للنداء في نوفمبر 62.5 استدعاء ضربة & # 8230؛ أكثر من 61k العقود ل $ 2.35 و # 8230؛ حسنا، كان عليك أن انتظرت حتى 8/18 للحصول على دفع أخيرا على تلك المكالمات عند تداولها أكثر من 4 دولار لكل عقد.

خلاصة القول، هناك Ђ ™ حصلت على أن يكون بعض التفكير وضعت في الصفقات الخاصة بك إلى جانب نسخ كبيرة خيارات التجارة غير عادية. أعرف هذا & # 8230؛ لكنني نسيت أحيانا أن لا يفعل الجميع.

$ سكتي 8/29 $ 85 مكالمات رؤية المشتري اكتساح المبكر دفع 30 سنتا ل 1250 الاتصالات.

ونشرت ذلك في 8/18، عندما كانت سولار سيتي تتداول حوالي 72.50 $ للسهم. الآن، تتداول اللجنة حوالي 30 ألف عقد في اليوم و 8230، وفي 8/18 تداولت حوالي 18.5 ألف عقد. مع ذلك، لم يكن هناك نشاط خيارات غير عادية في سكتي & # 8230؛ ومع ذلك، شعرت أنه كان أمرا غريبا جدا نظرا إلى أي مدى أوتم كان ومقدار الوقت المتبقي على العقد & # 8230؛ لذلك أنا نشرت على لدينا تيار تويتر.

حسنا، هذا مخزون متقلب جدا في قطاع متقلب & # 8230؛ لديه القدرة على تشغيل من دون قافية أو سبب. ثانيا، كان الأمر В نوع من النظام يسمى اكتساح الخيار، وهو عدوانية جدا. في أي حال، وأود أن تصنيفها على أنها تذكرة اليانصيب & # 8230؛ منخفضة جدا احتمال التجارة.

هذا ليس نوع التجارة التي سأفعلها لو كان لدي حساب صغير. بالتأكيد، $ 30 عقد رخيصة & # 8230؛ ولكن ЂЂЂ cheap رخيصة لسبب & # 8230؛ وإذا كنت لا تحاول إعادة بناء حساب صغير حتى & # 8230؛ هذه هي أنواع الصفقات التي يجب تجنبها.

فكر في ذلك في لعبة البوكر. إذا كنت Ђ re إعادة كومة صغيرة على الطاولة، أفضل رهان الخاص بك هو أن تلعب فقط عندما كنت dealt التعامل مع اليد قسط. كومة كبيرة على الطاولة يمكن أن تحمل للعب جميع أنواع اليدين لأنها يمكن أن تحمل مقامرة قليلا.

نوع إيتاس من نفس الفكرة في تداول الخيارات & # 8230؛ إذا كنت re إعادة كومة صغيرة، ودائما في محاولة لوضع على الصفقات التي لديها احتمال كبير للنجاح.

تلقيت في الواقع البريد الإلكتروني من أحد المتابعين الذين ذكروا أنهم أخذوا التجارة سكتي أنا تويتد عن. ربما كنت قد أضافت في تلك التغريدة أن النظام كان تذكرة اليانصيب. شعرت حقا مثل جاكاس بعد تلقي هذا البريد الإلكتروني.

ترى، أن wasn†™ ر التجارة كنت قد طاردت & # 8230؛ ولكن كيف يمكن لأي شخص أن يعرف أن من قراءة أن تغرد؟

من السهل، فإنها cann'Ђ ™ ر يكون & # 8230؛ وبسبب ذلك أشعر أنني بحاجة إلى تولي ملكية ذلك.

أعرف أن هناك الكثير من الناس هناك نشر 10-15 تويت يوميا عن أوامر النشاط خيارات غير عادية. عندما يضرب واحد منهم، هم أول من يعلمك أنهم رصدوا الفائز الكبير. في حالتي، سأفضل التركيز على الجودة مقابل الكمية & # 8230؛ وأحيانا يكون تحليلي خاطئا، وفي نهاية المطاف فقد المال على أفكاري.

ومع ذلك، وأنا أعلم إذا كنت تلعب لعبة الأرقام مع استراتيجيتي، سوف ينتهي في نهاية المطاف يجري صافي مربحة.

أنا أفهم أن هناك خيار المستثمرين هناك المهتمين في أفكاري، وأود أن معرفة المزيد عن أسلوب التداول بلدي (الذي يتجاوز 140 حرفا). ثاتس ™ لماذا في الأسابيع المقبلة سوف نطلق خدمة تركز على أفكار قابلة للتنفيذ جنبا إلى جنب مع كيفية هيكلة الصفقات لتحقيق الربح المحتمل منهم باستخدام بلدي الساخنة تداول الخيارات المالية.

و it†™ ق الذهاب إلى أن تكون رهيبة لأولئك الذين لا يريدون فقط الصفقات الخيار ولكن أيضا تريد التفاعل والتعلم وطرح الأسئلة حول خيارات الاستثمار. أعدك أن يكون المزيد من التفاصيل لك بمجرد الحصول عليها.

الآن، إذا كنت تبحث عن التمهيدي ويبحثون عن إشارات ممتازة للإشارات المحتملة، تحقق من تقرير تداول الخيارات المالية الساخنة.

أنا & # 8217؛ م الذهاب إلى أن تقدم تلك التي اشترت الوصول بيتا التقرير أولا عندما نطلق الخدمة.

خيارات التداول حجم والاهتمام المفتوح.

تحركات الأسعار في سوق الخيارات ناتجة عن قرارات الملايين من التجار. ولكن هناك عدد من الإحصاءات المفيدة إلى جانب تحركات الأسعار التي تخبرك بما يفعله المشاركون الآخرون في السوق. نحن هنا نلقي نظرة فاحصة على عاملين يجب أن تنظر عند خيارات التداول: حجم التداول اليومي وفائدة مفتوحة.

حجم التداول يتيح لك نظرة هامة في قوة الاتجاه السوق الحالي للأسهم الخيار الأساسي. يتم قياس حجم، أو اتساع السوق، في الأسهم ويخبرك مدى مغزى حركة السعر في السوق.

ضع في اعتبارك أن حجم التداول نسبي ويجب أن يقارن بمتوسط ​​الحجم اليومي للسهم المعني. إن التغير الكبير في السعر المصحوب بحجم أكبر من المعتاد هو مؤشر قوي على قوة السوق في اتجاه التغيير. ولكن الزيادة الكبيرة في الأسعار المصحوبة بأحجام تجارية صغيرة من المرجح أن تشير إلى اتجاه السوق. في الواقع، قد تشير إلى احتمال حدوث انعكاس في المدى القريب.

أهمية الاهتمام المفتوح.

الاهتمام المفتوح هو مفهوم جميع التجار الخيار تحتاج إلى فهم. على الرغم من أنه هو دائما واحدة من حقول البيانات على معظم عرض أسعار الاقتباس - جنبا إلى جنب مع سعر العرض، وسعر الطلب والحجم والتقلب الضمني - العديد من التجار تجاهل الفائدة المفتوحة. ولكن في حين أنه قد يكون أقل أهمية من سعر الخيار، أو حتى حجم الحالي، توفر الفائدة المفتوحة معلومات مفيدة ينبغي أن تؤخذ في الاعتبار عند دخول موقف الخيار.

أولا، دعونا ننظر بالضبط في ما يمثل الفائدة المفتوحة. على عكس تداول الأسهم، حيث يوجد عدد ثابت من الأسهم التي سيتم تداولها، يمكن أن ينطوي تداول الخيارات على إنشاء عقد خيار جديد عند وضع الصفقة. إن الفائدة المفتوحة سوف تخبرك عن العدد الإجمالي لعقود الخيارات المفتوحة حاليا - أي العقود التي تم تداولها ولكن لم يتم تصفيتها بعد من خلال تجارة مقاصة أو ممارسة أو مهمة.

على سبيل المثال، لنفترض أن ننظر إلى ميكروسوفت وفتح الاهتمام يخبرنا أنه تم فتح 81،700 خيارا لخيار الاتصال 27،5 مارس. قد تتساءل إذا كان هذا الرقم يشير إلى الخيارات التي تم شراؤها أو بيعها. الجواب هو أن لديك أي وسيلة لمعرفة بالتأكيد.

عند شراء أو بيع أحد الخيارات، يجب أن يتم إدخال المعاملة على أنها عملية فتح أو إغلاق. إذا قمت بشراء 10 من مكالمات ميكروسوفت 27.5 مارس، كنت شراء المكالمات إلى "فتح". وهذا الشراء إضافة 10 إلى الرقم الفائدة المفتوحة. إذا كنت ترغب في الخروج من الموقف، وكنت تبيع تلك الخيارات نفسها إلى "إغلاق" وفائدة مفتوحة ثم انخفض بنسبة 10.

بيع خيار يمكن أيضا إضافة إلى الفائدة المفتوحة. إذا كنت تملك 1،000 سهم من شركة ميكروسوفت وأرادت إجراء مكالمة مغطاة من خلال بيع 10 من مكالمات 27.5 مارس، فإنك ستقوم بإدخال عملية البيع لفتحها. وبما أنه صفقة افتتاحية، فإنه يضيف 10 إلى الفائدة المفتوحة. إذا أردت لاحقا إعادة شراء الخيارات، فإنك ستقوم بإدخال معاملة للشراء. ثم ينخفض ​​الاهتمام المفتوح بمقدار 10.

الأمور تصبح أكثر تعقيدا قليلا إذا لم يتم إنشاء الخيارات التي التجارة من قبل الصفقة، ولكن بدلا من ذلك يتم اتخاذ الجانب الآخر من قبل شخص القيام الصفقة الختامية. على سبيل المثال، إذا كنت تشتري 10 من مكالمات ميكروسوفت 27.5 مارس لفتح، وكنت المتطابقة مع شخص ما هو بيع 10 من مكالمات ميكروسوفت 27.5 مارس لإغلاق، ثم إجمالي عدد الفائدة المفتوحة لن تتغير.

[انظر المزيد من الأمثلة في الوقت الحقيقي من شراء وشراء الخيارات وتعلم الاستراتيجيات وراء المعاملات في إنفستوبيديا أكاديمية خيارات للمبتدئين بالطبع. ]

لذلك عندما تنظر إلى إجمالي الفائدة المفتوحة لخيار ما، لا توجد طريقة لمعرفة ما إذا كانت الخيارات قد تم شراؤها أو بيعها - وهذا هو على الأرجح لماذا يتجاهل العديد من التجار الخيار الفائدة المفتوحة تماما. ومع ذلك، يجب أن لا تفترض أن شخصية الفائدة المفتوحة لا توفر أي معلومات هامة.

طريقة واحدة لاستخدام الفائدة المفتوحة هو النظر في ذلك بالنسبة لحجم العقود المتداولة. عندما يتجاوز حجم الفائدة المفتوحة الحالية في يوم معين، وهذا يشير إلى أن التداول في هذا الخيار كان مرتفعا بشكل استثنائي في ذلك اليوم. يمكن أن تساعدك الفائدة المفتوحة على تحديد ما إذا كان هناك حجم مرتفع أو منخفض بشكل غير عادي لأي خيار معين.

كما يمنحك الاهتمام المفتوح معلومات أساسية تتعلق بسيولة أحد الخيارات. وإذا لم تكن هناك مصلحة مفتوحة لخيار ما، فلا توجد سوق ثانوية لهذا الخيار. عندما يكون للخيارات مصلحة مفتوحة كبيرة، فهذا يعني أن لديهم عدد كبير من المشترين والبائعين، وسوق الثانوية النشطة يزيد من احتمالات الحصول على أوامر الخيار شغل بأسعار جيدة. لذلك، كل الأمور الأخرى على قدم المساواة، وكلما زادت الفائدة المفتوحة، وأسهل سيكون للتجارة هذا الخيار في انتشار معقول بين محاولة وطرح.

لا يحدث التداول في فراغ. المؤشرات والتقارير التي تظهر لك ما يفعله المشاركون في السوق الآخرين يمكن أن تكون إضافة قيمة لنظام التداول الخاص بك. حجم التداول اليومي والفائدة المفتوحة يمكن استخدامها للعثور على أفكار التداول التي قد تتجاهل خلاف ذلك. هذه المؤشرات هي أيضا مفيدة للتأكد من أن الخيارات التي التجارة هي السائل، مما يتيح لك بسهولة للدخول والخروج من التجارة، وكذلك ضمان الحصول على أفضل سعر ممكن.

خيارات.

مايك خو يرى خيارات غير عادية النشاط في أول الشمسية.

على نبك & كوت؛ خيارات العمل & كوت ؛، مايك خو قال فيرست سولار، Inc. (نسداق: فسلر) رأى أربعة أضعاف متوسط ​​حجم خيارات المكالمات اليومية الخميس. وأضاف أن تجار الخيارات كانوا يشترون مكالمات 75 يناير في الاسم. وقد تم تداول نحو 4 آلاف عقد خلال الجلسة ودفعوا مبلغا قدره $.

نجران براذرز شاهد خيارات غير عادية النشاط في كيندر مورغان، يو بي إس، وبنك أوف أمريكا.

على نبك & كوت؛ التقرير السريع للنصف المالي & كوت ؛، تحدث جون وبيت نجريان عن نشاط خيارات عالية بشكل غير عادي في شركة كيندر مورغان إنك (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز نيس: كمي) و يونيتيد بارسيل سيرفيس، Inc. (نيس: أوبس) و بانك أوف أميركا كورب (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: نيس: باك). وقال جون نجاريان انه يتبع خيارات التجار واشترى.

أرباح البنك الكبير هي حول الزاوية مع جيم و وفك حتى أولا.

بدأ موسم الأرباح جارية مع الجولة الأولى من البنوك الكبيرة التي قدمت تقاريرها في نهاية هذا الأسبوع. كل من جبمورغان تشيس & أمب؛ (نيس: جيم) أند ويلس فارجو & أمب؛ (نيس: وفك) النتائج قبل افتتاح السوق يوم الجمعة، يناير 12. الأشهر الثلاثة الأخيرة كانت جيدة جدا ل.

جون نجاريان يرى خيارات غير عادية النشاط في الفنادق المضيفة والاتحاد الاتحاد الهادئ.

على نبك & كوت؛ التقرير السريع للنصف المالي & كوت ؛، قال جون نجريان أنه لاحظ نشاطا غير عادي في خيارات المكالمات في هوست هوتلز أند ريسورتس إنك (نيس: هست) لليوم الثاني على التوالي. وقد تم شراء حوالى 5 الاف عقد من مكالمات 20 فبراير فى النصف الاول من جلسة التداول. نجاريان.

دان ناثان & # 039؛ بنك أمريكا خيارات التجارة.

على نبك & كوت؛ خيارات العمل & كوت ؛، اقترح دان ناثان تداول الخيارات الصعودية في بنك أوف أميركا كورب (نيس: باك). وستقوم الشركة بالإبلاغ عن الأرباح في 17 يناير وسوق الخيارات ينطوي على تحرك بنسبة 2٪ في أي من الاتجاهين. ناثان يعتقد أن السهم سوف يتحرك أعلى وانه.

بيت نجاريان يرى خيارات غير عادية النشاط في جلعاد و خكر & أمب؛ شركة

على نبك & كوت؛ التقرير السريع للنصف المالي & كوت؛، تحدث بيت نجريان عن نشاط خيارات عالية بشكل غير عادي في شركة جلعاد للعلوم (نسداق: جيلد) و خكر & أمب؛ Co. L.P. (نيس: خكر). وأشار إلى شراء 10000 عقد من مكالمات 90 مايو في جلعاد في النصف الأول من التداول.

دان ناثان يرى خيارات غير عادية النشاط في شبي.

على نبك & كوت؛ خيارات العمل & كوت ؛، دان ناثان تحدث عن نشاط خيارات عالية بشكل غير عادي في سبدر S & أمب؛ P التكنولوجيا الحيوية (إتف) (نيس: شبي). وقال ان حجم الخيارات وضعت في اسم مرتين من متوسط ​​الحجم اليومي. وعندما كان السهم يتداول عند 86 دولارا، باع تاجر لإغلاق 3000 عقد.

نجران الإخوان رؤية خيارات غير عادية النشاط في تكسترون وأبل.

تحدث جون نجريان عن نبك & كوت؛ تقرير المال السريع في منتصف الليل & كوت؛ حول نشاط الخيارات الصاعدة في شركة تكسترون (نيس: تكست). وكان التجار الخيارات شراء خيارات الاتصال في اسم الجمعة وقرر جون نجريان للقفز في التجارة. وسيحمل المنصب لمدة شهر. بيت.

مايك خو يرى خيارات غير عادية النشاط في سكوتس ميراكل-غرو Co.

على نبك & كوت؛ خيارات العمل & كوت ؛، وقال مايك خو أن حجم الخيارات في سكوتس ميراكل-غرو كو (نيس: سمغ) كان 10 أضعاف متوسط ​​حجم الخيارات اليومية، في حين أن حجم خيارات وضع وصلت 40 أضعاف المعدل اليومي وضع خيارات حجم. وقد حدث معظم النشاط في كانون الثاني / يناير.

آلان نوكمان & كوت؛

ألان كنكمان من خيار بولس-إي يشارك مع مشاهدي بلومبرغ الأسواق خياراته الصعودية على المدى الطويل التجارة في صندوق الولايات المتحدة للغاز الطبيعي، لب (نيس: أونغ). انه يريد شراء يناير كانون الثاني عام 2020، $ 5 دعوة ضربة مقابل 1.75 $. وتصل قيمة الصفقة إلى 6.75 دولار أو نحو 19 في المئة فوق المستوى الحالي.

نجران براذرز شاهد خيارات غير عادية النشاط في سبي، دودوبونت، وبنك أوف أميركا.

على نبك & كوت؛ التقرير السريع لنصف الوقت & كوت؛، تحدث جون نجريان عن حجم خيارات كبير في سبدر S & P P500 إتف تروست (نيس: سبي) و دودوبونت إنك (نيس: دودب). وقال إن التجار باعوا لإغلاق 270 يناير المكالمات في سبدر S & P 500 إتف الثقة مع ربح واشترى لفتح.

مايك خو يرى خيارات غير عادية النشاط في إنتل.

تحدث مايك خو عن نبك & كوت؛ خيارات العمل & كوت؛ (ناسداك: إنتك)، التي تداولت أكثر من خمسة أضعاف متوسط ​​حجم الخيارات اليومية، وأكثر من سبعة أضعاف متوسط ​​حجم خيارات الخيارات اليومية. وتم تداول اكثر من 250 الف متجر.

نجران الإخوة انظر غير عادي خيارات النشاط في شل و تكساس إنسترومنتس.

تحدث بيت نجريان عن نبك & كوت؛ تقرير المال السريع في منتصف الليل & كوت؛ حول ارتفاع خيارات المكالمة في الطاقة سيليكت سيكتور سبدر (إتف) (رمزها في بورصة نيويورك: شل). اشترى المتداولون خيارات حوالي 28،000 عقد من المكالمات 75 مارس ل 1.50 $ في النصف الأول من جلسة التداول. وكسر التجارة حتى في $.

مايك خو يرى خيارات غير عادية النشاط في أبل.

تحدث مايك خو عن نبك & كوت؛ خيارات العمل & كوت؛ حول نشاط خيارات عالية بشكل غير عادي في شركة أبل (نسداق: آبل). وقال إن عدد المكالمات التي تم إجراؤها أكثر من يوم واحد إلى يوم واحد، وكان الكثير من هذا النشاط في 12 يناير المكالمات انتهاء. وخلال الجلسة، لاحظ خو شراء 2.

كيفين كيلي 'ق خيارات التجارة عب.

اقترح كيفن كيلي، شريك الإدارة المعياري، على أسواق بلومبرج خيارات تداول صعودية في شركة إنترناشيونال بيزنس ماشينس كورب (نيس: عب). وهو يريد شراء كانون الثاني / يناير 2020، 150 دولارا ضربة استدعاء ل 18 $. وتصل قيمة الصفقة إلى 168 دولارا في نهاية كانون الثاني / يناير 2020. ويعتقد كيلي أن عب.

الدردشة مع التجار.

من دون أي امتداد من الخيال أنا خبير في خيارات التداول، ومع ذلك & # 8230؛

تيم بيغام هو بالتأكيد & # 8211؛ انه & # 8217؛ ق كان خيارات الرجل منذ عام 1985، التداول في الأصل على الأرض من كبوي. وبعد ثلاثين عاما، تبقى الخيارات سلاحه المفضل، والطريقة التي أراها، التي تجعله المرشح المثالي للكتابة عن & # 8216؛ نشاط الخيارات غير العادية & # 8217؛.

في حين أن هذا الموضوع يمكن أن يكون قليلا الساحقة إذا كنت & # 8217؛ جديدة إلى حد ما إلى الخيارات، تيم & # 8217؛ s القيام بعمل عظيم من كسره مع لقطات ومثال حقيقي بالنسبة لك لمتابعة جنبا إلى جنب مع.

ومن المهم أيضا تسليط الضوء، والبرمجيات / أداة المسح تيم يشير إلى خلال هذه المقالة هو خال تماما ويشمل البيانات في الوقت الحقيقي. يمكنك الوصول إلى تكنولوجيا رب هنا، والتي سوف تسمح لك لإيجاد فرص مماثلة في أسواق الخيارات.

وبمجرد الانتهاء من القراءة من خلال هذه المقالة، أقترح عليك التحقق من المقابلة مع تيم من إب 016 (إذا كنت ملاذا 'بالفعل).

تيم، أعتبر بعيدا & # 8230؛

ما & # 8217؛ s & # 8216؛ غير عادي & # 8217؛ نشاط الخيارات & # 8230؛

نشاط الخيارات غير العادية (أوا) عدة مرات هو & # 8216؛ قل & # 8217؛ إشارة تشير إلى احتمال حدوث خطوة كبيرة محتملة في المخزون الأساسي. وعادة ما يبدأ هذا النشاط المستنير من قبل صناديق التحوط والتجار المؤسسيين. هؤلاء المطلعين سوف تستخدم سوق الخيارات لجعل رهانات كبيرة جدا للربح على الرافعة المالية التي توفر الخيارات. في كثير من الأحيان أنها سوف تستخدم سوق الخيارات لمرحلة ما قبل الموقف في وقت مبكر من إعلان إخباري وشيك، مثل الاستيلاء، التي قد لا تكون المعرفة العامة.

وتستخدم صناديق التحوط خيارات بدرجة أكبر على أساس يومي. استخدم مدير صندوق التحوط الشهير كارل إيكان خيارات، وليس مخزونات، لاتخاذ مواقفه الكبيرة في نيتفليكس وهرباليفي. استخدم بيل أكمان من بيرشينغ سكوير، الخصم المعارض للسيد إيكان، في الغالب خيارات للحصول على حصة كبيرة جدا في الأسهم المستهدفة.

تداول الخيارات هو في طليعة العديد من استراتيجيات صناديق التحوط، وحجم الخيارات ينمو على أساس سنوي.

لذلك هدفنا هو كشف ما يفعله اللاعبين الكبار ومتابعة معهم في الطريقة الأكثر ربحية ممكنة. فهو يتطلب المعرفة والمهارة والاجتهاد، ولكن العائد يمكن أن يكون هائلا.

بالنسبة لأولئك غير مألوفة مع الخيارات المدرجة، فإنها & # 8217؛ إعادة تصنيفها إما المكالمات أو يضع. مكالمة تمنحك الحق في شراء الأسهم (عادة 100 سهم)، في حين يضع يمنحك الحق في بيع الأسهم. من المتوقع أن يتخذ المشتري مشتريا صعوديا، في حين أن المشتري سوف يتخذ موقفا هبوطيا.

المميزين خيارات غير عادية بيع بالتأكيد له قيمة، وخاصة على الجانب وضع، ولكن التركيز على هذه المادة سوف يكون على الكشف عن خيارات غير عادية شراء & # 8230؛ دعوة على وجه التحديد شراء الخيارات.

يتم تحديد النشاط الخيارات غير عادية أولا وقبل كل شيء من حجم التجارة. ولكن يمكنك & # 8217؛ ر مجرد البحث عن أكبر الصفقات لاكتشاف الجانب غير عادية من النشاط الخيارات غير عادية. ويتعين على المرء أن يقارن ذلك بمتوسط ​​حجم التجارة لهذا المخزون المحدد. على سبيل المثال، لن يتم اعتبار 2،000 عقد يتم تداولها في أحد خيارات أبل أمرا غير عادي، حيث أن شركة أبل تقوم بتداول 100000 عقد خيار أو أكثر يوميا. غير أن 2000 عقدا يتم تداولها في قضية أقل سيولة سيكون بالتأكيد حدثا أكثر وضوحا. عادة 3-4 مرات حجم العادية سوف تتأهل كما غير عادية.

شاشة أخرى نستخدمها هي مقارنة حجم لفتح الفائدة. تمثل الفائدة المفتوحة المواقف المعلقة التي لا تزال بحاجة إلى إغلاق. إذا كان حجم يتجاوز الفائدة المفتوحة، كما تعلمون هو موقف افتتاح جديد، والتي لديها قيمة أكثر بالمعلومات من موقف إغلاق.

ونحن نتطلع أيضا إلى رؤية أن الطلبات الكبيرة تحرك التقلب الضمني للخيارات بطريقة هادفة. التقلب الضمني هو مجرد طريقة أخرى لتحديد سعر الخيارات. لذا فإن التحرك الكبير في سعر الخيارات، والذي يمثله زيادة في التقلب الضمني، هو إشارة تجارية أكثر قوة من أمر كبير له تأثير أقل.

وأخيرا، فإننا نتطلع إلى كشف ما إذا كانت التجارة قد وقعت على سعر العرض، وهذا يعني أن المشتري كان مستعدا بقوة لدفع الثمن الأعلى لتنفيذ الصفقة. تميل الصفقات المنفذة على العرض إلى أن تكون مؤشرا أكثر وضوحا.

في حين أن كل هذا قد يبدو عملية شاقة، هناك حل أسهل. يمكنني استخدام الماسحات الضوئية الخيار رب تكنولوجيز لفحص الخيارات غير العادية المحتملة الفرص التجارية القائمة، بطريقة أكثر تبسيطا بكثير. التكنولوجيا التي توظف تسمح تصفية لحجم، وفتح الفائدة، والتجارة فيما يتعلق عرض / طلب، بالإضافة إلى أنها متاحة للتاجر الفردية.

لذا، يمكنك تشغيل مثال من البداية إلى النهاية & # 8230؛

في 3/10/2018، وباستخدام أدوات المسح الضوئي بتقنيات رب، اكتشفنا فكرة تجارية محتملة على كرافت فودز (كرت)، والتي يمكنك أن تراها هنا:

اضغط على الصورة لعرض الصورة بالحجم الكامل.

بيغ بول شاشات لشراء يشتري التي وقعت على العرض، في هذه الحالة 10000 كرفت يونيو 67.50 المكالمات المتداولة @ 0.70. وكانت الفائدة المفتوحة 5،382 فقط، وبالتالي فإن حجم 1.86 أضعاف الفائدة المفتوحة. هذه التجارة تتناسب مع ثلاثة من معاييرنا المستخدمة، وهي شراء المكالمة الكبيرة التي هي أكبر من الفائدة المفتوحة ويحدث على العرض. هذا فقط يترك لنا أن نفعل بعض تحليل التقلبات الضمنية، ونحن سوف خوض في أدناه.

شهدت مكاملات صندوق النقد الاستئماني 67.50 يوليو زيادة هائلة في الحجم، مع أكثر من 15،000 تداول العقود في اليوم مقابل 41 فقط في اليوم السابق، وتقريبا ثلاثة أضعاف الفائدة المفتوحة القائمة، كما هو موضح في المونتاج الخيار من 3/9/2018 و 3 / 10/2018 أدناه.

اضغط على الصورة لعرض الصورة بالحجم الكامل.

وقد قاد حجم اصدار 67.50 جنيه الذى صدر يوم 67.50 الذى يقف عند مستوى 15.609 اصدار تقلبات ضمنية من 18.94٪ الى 21.84٪. مع انخفاض السهم 0.77، أو 1.24٪، ارتفع سعر المكالمة في الواقع 0.1! عادة، يتوقع المرء انخفاض سعر المكالمة 0.16 نظرا لانخفاض السهم، ولكن المشتري العدواني كان على استعداد لدفع أكثر للحصول على التجارة القيام به. و 70 يونيو و 72.5 المكالمات برزت في التعاطف أيضا. وأبرزت التغييرات المقارنة للوصول إلى حافة التداول لدينا، كما هو موضح في الجدول أدناه.

اضغط على الصورة لعرض الصورة بالحجم الكامل.

هذا المزيج من الحجم والتقلبات مرات عديدة يميل إلى استمرار استمرار الاتجاه الصاعد في الأسهم، حيث أن المشتري من المكالمات هو وضع بقوة في الاتجاه الصعودي.

بعد أسبوعين، في 25 مارس، أعلن الجيل الثالث 3G وبيركشاير هاثاواي الاستيلاء على كرافت، مما تسبب في ارتفاع أسهم كرف إلى أكثر من 83 $ للسهم الواحد، بزيادة قدرها 36٪. كل نشاط الخيارات غير عادية لن يكون هذا التنبيط أو مربحة، ولكن باتباع تدفق النظام خيارات كبيرة وغير عادية، عدة مرات يمكننا أن نتبع جنبا إلى جنب مع صناديق التحوط الكبيرة والمؤسسات لوضع أنفسنا في موقف لتحقيق الربح.

إذا كان لديك أي أسئلة أو كنت & # 8217؛ ترغب في مزيد من المعلومات والبحوث، يرجى ترك تعليق أدناه أو ترسل لي رسالة البريد الإلكتروني @ ديلتاديريفاتيفس.

عن المؤلف.

تيم بيغام.

تيم بيغام هو خبير استراتيجيات الخيارات في دلتا المشتقات والمستخدم التسلسلي للماسحات الضوئية تكنولوجيات رب.

أريد أن أعرف بالضبط كيفية الحصول على معلمه التداول؟

هذا الدليل الشامل المجاني لديه إجابات على جميع أسئلتك.